Lucenay tomaria o nome de um liberto de Júlio César, chamado Licínio, que teria vivido no século I aC. Outra hipótese diz que Lucenay seria o País de onde a luz vem, toda a aldeia sendo orientada para o Oriente... (Luce... não).
Construído em uma encosta na borda dos Azergues, a aldeia de Lucenay não se parece com seus vizinhos no País da Pedra Dourada. Aqui os edifícios são em pedra branca, a famosa pedra de Lucenay.