Empury est situé dans la vallée de la Brinjame, affluent de la Cure et fait partie du Parc Naturel Régional du Morvan depuis 2020.
C'est une petite commune essentiellement agricole avec un peu d'artisanat.
Selon Baudiau (Le Morvand), Empury tirerait son nom des Emporion, nom phénicien des foires ou marchés de l'époque gauloise.