Anjeux se trouve à 5 km à l'ouest de Saint-Loup-sur-Semouse et à environ 30 km au nord de la ville de Vesoul (ligne aérienne), à une altitude d'environ 240 m. Le village s'étend au nord du département, dans la combe du ruisseau Chanois à l'ouest du terrain bas de Planey, à la limite du plateau des Vosges.
Les communes voisines d'Anjeux au nord sont Dampvalley-Saint-Pancras et Cuve, à l'ouest Girefontaine, au sud La Pisseure, Plainemont et Jasney ainsi qu'à l'est Bouligney et Saint-Loup-sur-Semouse.
La région était déjà peuplée au temps des Romains. Au Moyen-Âge, Anjeux faisait partie du comté libre de Bourgogne.
L'église d'Anjeux est inscrite aux Monuments Historiques et a été édifiée dans le style gothique flamboyant aux XVe et XVIe siècles. Le lavoir remonte quant à lui au XIXe siècle.
Au sud de la voie d'Anjeux à Bouligney, vers le terrain bas du Planey, subsistent encore certains restes du château La Sarrasinière sur la parcelle du même nom, dans un petit bosquet.
La source du Planey fait partie des attractions touristiques. Selon le temps, ses couleurs varient du bleu au vert.
